6月17日,中国太保成功举办了全球存托凭证(GDR)在伦敦证券交易所的挂牌上市仪式,标志着备受关注的中国保险业首单沪伦通GDR发行取得圆满成功。备注:4投资团队不断壮大,已形成50人以上6部1室的管理架构,全部为本科以上学历,其中硕士占64%,博士占26%。大多都来自资产管理领域,具有丰富的保险资金或投资管理经验。资产管理中心,数据来源:年报,收益率均为会计收益率(即总收益率)保险资金大类资产配置情况,备注:33资产配置在投资中的重要性注: 数据来自Roger C.Gibson著作《 Asset Allocation: Balancing Financial Risk》。?同样的投资渠道同样的投资品种,如果采取不同的组合策略,会形成不同的收益风险特征。
从而获得不同的投资绩效。?资产配置是决定投资组合业绩的主要因素,以美国学者Gibson研究为例,研究报告显示投资收益的91.5%由资产配置决定,证券选择、择时以及其他因素的贡献度合计不超过10%。?确定战略性资产配置和战术性资产配置的难点是如何通过深入研究,通过定量和定性的技术手段确定目标资产的权重,及其预期收益率和潜在的风险,并构建投资组合,做好投后管理和风险控制。从而使得投资组合的绩效无限接近有效边界。?保险资金运用面临偿付能力约束和较多的投资比例限制,需要在投资约束与投资绩效之间找到平衡。?控制资产负债匹配风险包括收益匹配,久期匹配和现金流匹配。?以偿付能力监控为核心,动态管理三类风险。定期进行压力测试和情景分析。?投资风控纳入公司内部控制的三道防线之中,形成“三二一结。
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